Si, tecnicamente hanno ragione, Exchange in virtualizzato non supporta le snapshots. Che poi tutti le facciano e funzionino è un altro discorso (vedi Veeam con il suo Exchange Explorer ad esempio).
Se vuoi evitare del tutto che vengano fatte, ti basta mettere i dischi in modalità indipendent, anche perchè puoi sempre fare i backup via VADP partendo dall'altro nodo del DAG, solitamente basta fare il backup di uno dei nodi DAG per avere consistenza dei dati e possibilità di ripristinarli, dato che ogni nodo ha la stessa identica copia degli altri.
Ciao,
Luca.