Посмотрел командой
esxcli storage nmp satp rule list
список существующих правил
Как оказалось, там уже есть системное правило
VMW_SATP_LSI DELL MD32xx system tpgs_off Dell MD3200
Видимо оно загружается первым, и мешает примениться правилу с ALUA.
Я пробовал его удалить, но после перезагрузки оно появляется вновь!
Как полностью удалить упоминание о VMW_SATP_LSI из ESXi?